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复合泊松风险模型的绝对破产的开题报告

一、研究背景

随着金融市场的不断发展，破产风险成为金融机构、公司和个人面临的一种重要的风险。破产风险是指在公司或个人所拥有的财产无法覆盖债务的情况下，不得不向债权人申请破产清算的可能性。

在金融风险管理领域，完善的破产风险测度模型对于有效管理资产负债表风险和提高公司经营业绩具有重要意义。近年来，复合泊松分布（CPP）和复合泊松过程（CPP）逐渐成为破产风险模型的研究热点。研究表明，复合泊松模型可以更好地描述企业破产风险的动态演化过程，并可以提供更准确的破产概率预测结果。

二、研究目的

本研究旨在探讨复合泊松风险模型在公司破产风险测度中的应用，以及如何利用该模型解决现有模型中存在的问题，提高预测准确度。

三、研究内容和方法

（一）研究内容

1.复合泊松分布和复合泊松过程的基本概念和特点；

2.破产风险模型的发展历程和现状综述；

3.探讨复合泊松风险模型在公司破产风险测度中的应用；

4.比较复合泊松风险模型与传统的破产概率测度模型的优缺点；

5.提出改进的方法和措施，提高复合泊松风险模型的预测精度。

（二）研究方法

1.文献资料法：查阅大量相关的文献资料，总结复合泊松风险模型的基本概念和应用方法；

2.实证分析法：利用实证分析方法，对复合泊松风险模型和传统的破产概率测度模型进行比较，评估前者的优劣；

3.数学统计法：采用数学统计方法，结合实际企业数据，对复合泊松风险模型进行实证研究，验证该模型的预测精度。

四、研究预期结果

本研究的预期结果主要有以下几个方面：

1.详细阐述复合泊松分布和复合泊松过程的基本概念和特点；

2.总结破产风险模型的发展历程和现状，分析现有模型存在的问题和不足；

3.探讨复合泊松风险模型在公司破产风险测度中的应用，比较与传统模型的优缺点；

4.提出改进复合泊松风险模型的方法和措施，提高预测精度；

5.利用企业实际数据进行实证分析，验证复合泊松风险模型的准确性和实用性。