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基于Copula函数CreditMetrics模型改进与应用研究的开题报告

一、研究背景与意义

金融风险管理是现代金融中的重要组成部分。风险评估模型是金融风险管理的核心工具之一。CreditMetrics模型作为一种经典的风险评估模型，成功地应用于许多金融机构的风险管理中。然而，尽管该模型已经取得了显著的成果，但仍有一些问题存在。例如，该模型忽略了资产间的相关性，而资产间的相关性往往会对风险评估结果产生至关重要的影响。为此，本文将基于Copula函数对CreditMetrics模型进行改进，并应用于实际的风险管理中，以提高其评估风险的准确性和可靠性。

二、研究内容

1.了解CreditMetrics模型的基本原理；

2.研究Copula函数的基本原理和应用；

3.基于Copula函数对CreditMetrics模型进行改进；

4.应用改进后的CreditMetrics模型实际风险管理中，并对模型的评估结果进行验证。

三、研究方法

1.文献研究法：通过查阅相关文献，深入理解CreditMetrics模型和Copula函数的原理和应用；

2.数据统计法：使用实际市场数据，对模型进行验证及评估；

3.计量模型法：根据CreditMetrics模型和Copula函数的原理，建立模型并进行模拟计算。

四、预期成果

基于Copula函数的CreditMetrics模型改进，可以更准确地评估金融风险，提高风险管理的可靠性和准确性。本文研究的主要成果包括：

1.对CreditMetrics模型和Copula函数的相关理论作出详细解释；

2.对改进后的CreditMetrics模型进行可行性研究和实证研究；

3.对模型风险评估结果的准确性和可靠性进行对比分析。

五、研究难点

本文研究中的主要难点在于对Copula函数的理解和应用。特别是，需要了解不同的Copula函数类型及其特点，以及在实际风险管理中应如何选择适当的Copula函数类型。

六、研究计划

1.第1-2个月：对CreditMetrics模型和Copula函数进行理论学习和调研；

2.第3-4个月：根据学习和调研结果，对CreditMetrics模型进行改进；

3.第5-6个月：使用实际市场数据，对模型进行实证研究；

4.第7-8个月：对模型结果进行分析和总结，撰写论文；

5.第9个月：完成论文的修改和定稿。