神经络股票市场应用、看.pptxVIP

贝叶斯正则化神经网络对股票价格的预测;;a1~an为输入向量的各个分量

w1~wn为神经元各个突触的权值

b为偏置

f为传递函数，通常为非线性函数

t为神经元输出

数学表示t=f(WA+b)

W为权向量

A为输入向量，A为A向量的转置

可见，一个神经元的功能是求得输入向量与权向量的内积后，经一个非线性传递函数得到一个标量结果。;贝叶斯正则化神经网络提出了一个新颖的方法来预测金融市场行为。利用日常的市场价格和金融技术指标作为输入来预测未来的一天的收盘价。预测股票价格通常被认为是一个具有挑战性的活动和重要的任务。准确的预测股票价格的波动可能会发挥重要作用,可以帮助投资者提高股票的回报。预测这种趋势的复杂性在于分析固有噪声和波动在日常股票价格的运动。贝叶斯正则化的网络分配是一个概率性质的网络权值。该方法减少了潜在的过度拟合和。;为减少潜在的过度拟合,贝叶斯正则化将非线性系统开发成“wellposed”问题.

贝叶斯正则化的思想：方程:; α,β是超参数,我们主要是控制着超参数(权值及阈值)的分布形式。超参数的大小决定着神经网络的训练目标,若α?β,则侧重于减小训练误差,但可能过拟合;若α?β,则侧重于限制网络权值规模,但可能误差较大。

在实际应用中,需要折中考虑,极小化目标函数是为了减少网络训练误差的同时,降低网络结构的复杂性。对于正则化方法而言,难点在于超参数的确定.;在贝叶