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证券投资组合的风险度量模型
及实证研究
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证券投资组合的风险度量模型及实证研究
摘要
从史上第一个证券交易所：乔森纳咖啡馆在英国伦敦出现，到费城证券交易所美国第一家证券交易所出现，再到新中国成立后的上海证券交易所的成立，证券投资随着市场经济的发展而演变至今，已经有4个世纪的历史。证券投资市场繁荣发展的背后有着科学的指导理论的支持。面对证券投资市场中的组合选择和资产配置问题，投资组合理论，被誉为是证券投资市场上的一场科学革命，是由马科维兹Markowitz在《资产组合的选择》的论文中首次提出的。在投资组合理论中，马科维兹根据随机变量的特征，创造性地把期望与方差引
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