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国际金融学汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习(一)交叉汇率的计算1.某日某银行汇
率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖
出价为多少?(北京大学2001研)
解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采
用交叉相除的方法,即:
USD1=DM1.8140/60USD1=FF5.4530/50可得:FF1=DM0.3325/30所以该银行的法国法郎以德国马克表
示的卖出价为:FF=DM0.3330。
2.在我国外汇市场上,假设2022年12月的部分汇价如下:
欧元/美元:1.4656/66;
澳元/美元:0.8805/25。
请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新)
解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。
欧元/美元:1.4655/66澳元/美元:0.8805/251.66561.6606可得:欧元/澳元:1.6606/56。
3、某日伦敦外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元,三个月远期
贴水50/80点,试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。(北京大学2002研)
解:即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元三个月远期贴水等于50/80点三个月英镑等于
(1.6615+0.0050)/(1.6635+0.0080)=1.6665/1.6715美元则1美元=英镑=0.5983/0.6001英镑
4.已知,在纽约外汇市场即期汇率1个月远期差价美元/澳元1.1616/2636—25英镑/美元
1.9500/109-18求1个月期的英镑兑澳元的1个月远期汇率是多少?(1)1个月期的美元/澳元、
英镑/美元的远期汇率:
美元/澳元:1.1580/1.1601英镑/美元:1.9509/1.9528(2)1个月期的英镑兑澳元的1个月远
期汇率英镑/澳元的买入价:1.9509×1.1580=2.2591英镑/澳元的卖出价:1.9528×1.1601=
2.26545.已知:
2022年7月21日,银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为USD1=RMB8.2765;
2022年12月21日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:USD1=RMB7.8190,请问美元对
人民币的贴水年率、人民币对美元的升水年率各是多少?解:
(2)人民币对美元的升水年率6.已知:
(1)2022年12月28日(年末交易日),银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为
1USD=7.3046RMB,2022年12月31日银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为1USD=6.8346RMB。
(2)2022年7月21日,银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为1USD=RMB8.2765;
2022年12月31日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:USD1=RMB6.8346,请问:
(1)2022年全年,人民币兑美元升值多少?(2)2022年7月新一轮汇改至2022年末,人民币兑
美元累计升值多少?解:(1)2022年全年升值=(2)2022年7月至2022年末累计升值=(二)套
汇和套利的计算1.假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2022/2.2022美
元,在伦敦市场上为1英镑=2.2022/2.2025美元。请问在这种市场行情下(不考虑套汇成本)如
何套汇?100万英镑的套汇利润是多少?(金融联考2002)
解:
(1)在纽约外汇市场上,英镑的银行买入价和卖出价均低于伦敦市场。即对客户而言,纽约市场上
买卖英镑的价格均低于伦敦市场。所以客户可以在纽约市场买入英镑并在伦敦市场卖出;
或者在伦敦市场买入美元并在纽约市场上卖出以获取套汇利润。
(2)客户可以在伦敦卖出英镑买入美元并且在美国卖出美元买入英镑,100万英镑交易额的套
汇本利和为:
2.2022÷2.2022×1000000=1000227(英镑)所以套汇利润为:1000227-1000000=227(英镑)
技巧:英镑都在左边,且伦敦的数字均小于纽约的数字,所以x1/x2=2.2022/2.2022;
x3
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