金融风险管理期末复习计算题 .pdfVIP

计算题：

1.有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券，若当期买入价格为900美元，计算该贴现发行债券

的到期收益率是多少？

解：1年期贴现发行债券到期收益率i=(该债券的面值F-该债券的当期价格Pd)/该债券的当期价格Pdi=

（1000-900）/900=11.1%

2.某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。

可能出现的结果：-50-2003050

概率：0.10.20.20.30.2

解：均值=-50*0.1-20*0.2+0*0.2+30*0.3+50*0.2=10

22222

方差=0.1*（-50-10）+0.2*（-20-10）+0.2*（0-10）+0.3*（30-10）+0.2*（50-10）=360+180+20+120+320=1000

可能出现的结果：-100-50050100150

概率：0.10.150.20.250.20.1

解：均值=-100*0.1-50*0