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期末随机过程试题及答案

LastupdatedontheafternoonofJanuary3,2021



对概率p(n)PXj，步转移

n

《随机过程期末考试jn

概率p(n)，三者之间的关系为。

卷》ij

8．设{X(t),t0}是泊松过程，且



1．设随机变量X服从参数为的

泊松分布，则X的特征函数为。对于任意tt0则

21

2．设随机过程

P{X(5)6|X(3)4}______

其中为

X(t)=Acos(t+),-t

正常数，A和是相互独立的随机

9．更新方程



变量，且A和服从在区间0,1上

t



KtHtKtsdFs解的

0

的均匀分布，则X(t)的数学期望一般形式为。

为。10．记

3．强度为λ的泊松过程的点间间

EX,对一切a0，当t时，Mt+aMt

距是相互独立的随机变量，且服从n

均值为的同一指数分布。。

得分评卷人

二、证明题（本大题共4道小题，每题8分，共32分）

4．设W,n1是与泊松过程

n



X(t),t0对应的一个等待时间序

1.设A,B,C为三个随机事件，证

列，则W服从分布。

n明条件概率的乘法公式：

5．袋中放有一个白球，两个红

P(BCA)=P(BA)P(CAB)。

球，每隔单位时间从袋中任取一

球，取后放回，对每一个确定的tXtt

2.设{(),0}是独立增量过程,且

对应随机变量