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我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究的开题报告

开题报告

一、研究背景

商业银行的信用风险是金融风险最重要的组成部分，直接关系到商业银行的生死存亡以及金融市场的稳定与流动。因此，商业银行信用风险度量模型选择与实证研究具有重要的理论和实践意义。

目前国内外学者已经开展了大量的关于商业银行信用风险度量模型选择的研究，但是仍然存在一些问题需要研究者进一步探究和完善。

二、研究目的

本研究旨在选择和比较不同的商业银行信用风险度量模型，探究其优缺点，以及在实证研究中对模型进行改进和完善，以提高模型的准确性、可靠性和实用性。

三、研究内容

1.商业银行信用风险度量模型的选择与比较：介绍常用的商业银行信用风险度量模型，包括传统评级模型、基于统计学的模型、基于机器学习的模型等，并进行比较分析，提出不同模型的优缺点。

2.对模型进行实证研究：选取一些具有代表性的商业银行，通过大量的实证研究和数据分析，探究不同模型的准确性和稳定性，并对模型进行改进和完善。

3.研究结论和经验总结：从实证研究的结果出发，对比较各种商业银行信用风险度量模型的特点和效果进行总结，总结出适合中国商业银行信用风险度量的有效方法和措施。

四、研究方法

1.文献综述法：对已经发表的关于商业银行信用风险度量模型的相关文献进行全面、系统的梳理；

2.数据处理与分析法：通过建立商业银行信用风险数据框架和调取银行和监管机构公开的数据，进行实证研究和数据分析；

3.综合评价法：从实证研究的结果出发，对比较各种商业银行信用风险度量模型的特点和效果进行总结，总结出适合中国商业银行信用风险度量的有效方法和措施。

五、研究意义

本研究通过选择和比较不同的商业银行信用风险度量模型，对各种模型在实际运用中的表现进行实证研究和改善，能够为商业银行信用风险度量模型的研究提供参考，为商业银行降低信用风险、提高风险管理能力、促进金融稳健发展提供有益的探索。