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基于多重分形与非均衡样本的金融市场极端风险预警研究.pdfVIP

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  • 2024-01-06 发布于江苏
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基于多重分形与非均衡样本的金融市场极端风险预警研究.pdf

    摘要

    股票市场的风险预警一直是金融风险管理领域的重点研究问题。随着信

    息技术的发展，深度学习逐渐成为了股票市场时序分析的热门方法。然而，

    由于极端风险样本数据的非平衡性，模型容易陷入对多数类的误分困境。本

    文即是综合运用多重分形理论、非平衡数据处理方法、ResNet神经网络以及

    Transformer时序模型研究股票市场的极端风险预警问题。

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