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中国股票市场分形特征及复杂性研究——基于Hurst指数的解释和应用的开题报告

一、研究背景与意义

随着中国股票市场的逐渐成熟和完善，股票市场的复杂性越来越引起研究者的关注。股票价格的变化表现出分形结构，通过分形分析研究股票市场的特征和规律，可以更好地理解市场行为和预测市场趋势。

Hurst指数是分形分析中的重要参数，可以用来刻画时间序列的长记忆性，包括红色噪声和自回归方法等时间序列的长周期自相关性现象。由于股票市场的复杂性和长期性，Hurst指数可应用于分析股票市场的分形特征和复杂性。

因此，本文将通过分形分析和Hurst指数的应用，探究中国股票市场的分形特征及其复杂性。

二、研究方法

1.分形理论：通过分形维数来描述股票价格时间序列的长期相关性。

2.Hurst指数：基于R/S分析方法，通过计算时间序列不同时间尺度上的方差比值，获得时间序列的Hurst指数。Hurst指数可以用来判断时间序列的长期相关性。

3.时间序列模型：基于Hurst指数模型，探索股票市场的预测模型和异常检测模型。

三、研究内容和安排

1.第一章：绪论

介绍研究背景、意义和国内外研究现状，阐述本文的研究目的和内容。

2.第二章：分形理论及Hurst指数

综述分形理论及Hurst指数的基本原理和内容。

3.第三章：中国股票市场的分形特征及复杂性分析

通过分形分析和Hurst指数，探究中国股票市场的分形特征及复杂性，并分析市场波动性、长期趋势等特征。

4.第四章：基于Hurst指数的股票市场预测模型

基于Hurst指数分析，探索股票市场的预测模型，包括ARIMA模型和深度学习模型。

5.第五章：基于Hurst指数的股票市场异常检测方法

基于Hurst指数分析，提出股票市场异常检测方法，用于监控市场风险。

6.第六章：结论与展望

总结本文的研究内容和结论，提出未来的研究方向和展望。

四、研究难点和可行性分析

研究难点在于如何采集和处理海量的股票市场数据，同时如何准确地计算Hurst指数，以及如何应用Hurst指数模型进行市场预测和风险监控。但是，本研究可行性较高，因为近年来随着计算机技术和数据处理技术的飞速发展，海量数据的收集和处理已经得到了较好的解决，同时Hurst指数模型已经被广泛应用于股票市场分析，并取得了一定的成功。

五、参考文献

[1]贺道泉,张蓓.基于分形分析的股票价格波动特征研究[J].中国工程科学,2019,21(5):87-93.

[2]龙清波,胡虹.基于Hurst指数的股票价格长期相关性仿真研究[J].中国经济与管理科学,2019,29(6):34-40.

[3]林泽凌.基于Hurst指数的股票价格预测研究[D].中南大学,2020.