保费与资产的最优分配模型及其统计推断.pdfVIP

保费与资产的最优分配模型及其统计推断.pdf

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摘要

资本分配问题一直是风险管理的热门话题之一，是指通过构建目标函数，

将企业资本合理的分配到不同的产业线或投资组合中，达到降低资本损耗和

规避风险的目的。资本分配问题在金融学中表现为一种决策方案，而在非寿

险定价中则用于保费的制定，因此该问题又称为保费分配问题。经过不断的

发展，学者提出了多种解决该问题的分配模型。本文将在均值分配模型和均

值方差分配模型的基础上，讨论资本分配问题。

首先，本文介绍了风险度量的定义，资本分配问题就是在该定义的基础

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