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2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选

附答案

单选题（共30题）

1、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头

390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为

()。

A.610

B.1000

C.90

D.1130

【答案】B

2、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用

性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.技术风险

D.项目风险

【答案】C

3、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于

商业银行面对操作风险的（）策略。

A.降低风险

B.承受风险

C.转移或缓释风险

D.回避风险

【答案】C

4、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收

益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险

B.市场风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】C

5、（2021年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是

（）。

A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围

内履行反洗钱监督管理职责

B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作

C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”

D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】D

6、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

【答案】D

7、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】A

8、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在

顶棚或嵌入壁内。

A.安装紧固件

B.安装套筒

C.安装锁钉

D.安装固定件

【答案】A

9、（2020年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指

标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指

标必须大于（）。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

10、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，

负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析

法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

【答案】B

11、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

【答案】D

12、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。

A.全面登记

B.初始登记

C.设定登记

D.其他登记

【答案】B

13、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监控

D.信用风险报告

【答案】B

14、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】A

15、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入

（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

【答案】D

16、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押

贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过

90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重