基于风险加权资产约束的资产负债组合优化模型.docxVIP

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中文摘要

商业银行在管理其各项资产和负债项目时，会遇到各种风险，比如利率风险，违约风险，偿债风险等，从而影响银行的经济价值和收益。银行一般通过会优化资产负债结构，在满足风险和监管要求的同时保证收益的最大化。在巴塞尔协议中，风险加权资产是一个用来衡量银行风险的指标。并且最新的巴塞尔协议=3\*ROMANIII修订版重新修订了风险加权资本的计算框架，加强了对于银行风险的系统性的监管。本文目的是系统性地建立一个基于风险控制的商业银行资产负债组合优化模型并且主要涉及到新修订的风险加权资本框架,研究调整已有的资产负债组合以进行风险控制下的利益最大化。本模型是一个以商业银行净