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中美股市关联性分析的开题报告

一、选题背景

随着全球经济的不断发展，股市已成为国际资本市场的重要组成部分，而中美两国作为世界上经济体量最大的两个国家，其股市对全球经济的影响不言而喻。随着中美经济交流日益频繁，中美股市间的关联性日益增加，如何分析中美股市间的关联性，并预测其后续走势，对于投资者进行风险管理及资产配置具有重要意义。

二、研究目的

本论文旨在通过对中美股市关联性的分析，揭示其内在规律，并以此为基础，构建中美股市关联性预测模型，为投资者提供更加科学的投资决策依据，实现风险管理及资产配置的优化。

三、研究内容

1.中美股市的相关性分析：通过对中美股市指数的相关性分析，探求中美股市间的关联性。

2.中美股市之间的传导效应分析：基于Granger因果检验和VECM模型分析，探讨中美股市之间的传导效应及传导速度。

3.中美股市关联性的预测模型：基于ARMA-GARCH模型，构建中美股市关联性预测模型，并对模型进行检验和优化。

四、研究方法

1.相关性分析：基于Pearson相关系数矩阵和Spearman等级相关系数矩阵，计算中美股市指数之间的相关性。

2.传导效应分析：基于Granger因果检验和VECM模型，探究中美股市间传导效应的存在及传导速度。

3.预测模型构建：基于ARMA-GARCH模型，构建中美股市关联性预测模型，并对模型进行检验和优化。

五、研究意义

本论