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汇报人：AA2024-01-19概论与数理统计之随机过程

延时符Contents目录随机过程基本概念泊松过程与马尔可夫链连续时间随机过程离散时间随机过程参数估计与假设检验方法方差分析与回归分析在随机过程应用总结与展望

延时符01随机过程基本概念

随机过程定义与分类随机过程定义随机过程是一族依赖于参数（通常是时间）的随机变量，用来描述随机现象随时间的演变。随机过程分类根据随机过程的性质，可以将其分为平稳随机过程、独立增量过程、马尔可夫过程等。

样本空间是随机试验中所有可能结果的集合，通常用大写字母S表示。事件域是样本空间的一个子集族，满足一定的性质，如包含空集、对补集封闭、对可数并封闭等。事件域中的每一个元素称为一个事件。样本空间与事件域事件域样本空间

概率测度是定义在事件域上的一个实值函数，用来度量每个事件发生的可能性大小。概率测度需要满足非负性、规范性（全概率为1）和可列可加性。概率测度概率具有一些基本性质，如互斥事件的概率加法公式、独立事件的概率乘法公式、条件概率与乘法公式等。这些性质在随机过程的分析中起着重要作用。概率性质概率测度与性质

延时符02泊松过程与马尔可夫链

普通性在任意小的时间区间内，事件发生次数的概率分布趋近于泊松分布。泊松过程的定义泊松过程是一种计数过程，表示在给定时间间隔或空间范围内随机事件发生的次数。它通常用于描述稀有事件在连续时间或空间上的分布情况。平稳性在任意时间区间内，事件发生次数的概率分布只与时间区间的长度有关，而与时间区间的起点无关。独立性不相交的时间区间内的事件发生次数是相互独立的。泊松过程定义及性质

马尔可夫链模型马尔可夫链是一种随机过程，它描述了一系列状态之间的转移。在每个时刻，系统根据当前状态以及转移概率矩阵决定下一个时刻的状态。转移概率表示从一个状态转移到另一个状态的概率。在马尔可夫链中，转移概率通常表示为矩阵形式，其中每个元素表示从当前状态转移到下一个状态的概率。马尔可夫链模型及转移概率

平稳分布对于马尔可夫链，如果存在一个概率分布，使得系统在任何时刻都处于该分布下，则称该分布为平稳分布。平稳分布满足细致平衡条件，即对于任意两个状态，从状态i转移到状态j的概率与从状态j转移到状态i的概率相等。极限定理对于不可约且非周期的马尔可夫链，无论初始状态如何，随着时间的推移，系统的状态分布将逐渐趋近于唯一的平稳分布。这一结论被称为马尔可夫链的极限定理或遍历定理。平稳分布与极限定理

延时符03连续时间随机过程

VS布朗运动是一种连续时间随机过程，其中微小粒子在气体或液体中受到分子的无规则、连续、随机的碰撞而产生的无规则运动。布朗运动性质布朗运动具有无规则性、连续性、随机性和统计规律性。其位移与时间的关系符合正态分布，且在不同时间间隔内，位移相互独立。布朗运动定义布朗运动及其性质

伊藤公式在随机微分方程中应用伊藤公式是随机分析中的一个重要定理，用于计算随机过程的函数关于时间的导数。它给出了函数值与随机过程的增量之间的关系。伊藤公式定义在随机微分方程中，伊藤公式可用于将方程的解表示为随机积分的形式，从而方便进行数值计算和理论分析。伊藤公式在随机微分方程中应用

鞅论是研究随机过程的一种数学理论，主要研究随机过程的长期行为和极限性质。它通过对随机过程的增量进行限制，得到一系列重要的性质和结论。鞅论中涉及的基础概念包括鞅、下鞅、上鞅、一致可积鞅等。这些概念在证明随机过程的收敛性、遍历性等方面具有重要作用。鞅论定义鞅论基础概念鞅论基础概念介绍

延时符04离散时间随机过程

伯努利试验在概率论中，伯努利试验是一种只有两种可能结果的随机试验，通常用来模拟简单的随机现象。二项分布在n次独立重复的伯努利试验中，成功的次数X服从二项分布。二项分布的概率质量函数可以用来计算成功次数X等于k的概率。伯努利试验和二项分布

马尔可夫链马尔可夫链是一种离散时间随机过程，它具有“无后效性”，即未来的状态只与当前状态有关，而与过去的状态无关。要点一要点二排队论排队论是研究服务系统因需求拥挤而产生等待及排队现象的数学理论，而马尔可夫链模型在排队论中有着重要的应用，可以用来描述和分析服务系统的状态和性能。马尔可夫链在排队论中应用

HMM定义隐马尔可夫模型（HiddenMarkovModel,HMM）是一种统计模型，用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数。HMM应用HMM在自然语言处理、语音识别、生物信息学等领域有着广泛的应用。例如，在语音识别中，HMM可以用来识别语音信号中的音素和单词；在自然语言处理中，HMM可以用来进行词性标注和句法分析等任务。隐马尔可夫模型（HMM）简介

延时符05参数估计与假设检验方法

矩估计法利用样本矩来估计总体矩，从而获得参数的估计值。最大似然估计法