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我国商业银行间同业拆借市场利率波动特征及模型构建研究的开题报告
一、选题背景
商业银行间同业拆借市场是指商业银行之间直接进行拆借的市场。同业拆借交易是商业银行间的重要交易形式之一，具有实时性、直接性、即时结算等特点，为提高银行间资金的流动性和活跃市场起到了积极作用。同业拆借市场利率是指商业银行通过同业拆借所形成的市场利率，对于商业银行在资产负债管理、资金调度、风险管理等方面具有重要影响。
然而，我国商业银行间同业拆借市场利率却存在较大波动，而且波动不稳定，尤其是在2007年之后的金融危机以及2013年的货币紧缩政策下，变化更加突出。这给商业银行的资产负债管理和风险控制带来了很大挑战，因此对于同业拆借市场利率波动特征及模型构建的研究有一定的现实意义。
二、选题意义
1.提高商业银行的资产负债管理水平，减少风险敞口；
2.促进同业拆借市场的健康发展，增加市场流动性，提高市场参与者的收益率；
3.为监管机构提供参考和依据，制定更加有效的监管政策。
三、研究内容
1.我国商业银行间同业拆借市场利率波动特征分析，包括利率变化趋势、波动幅度、常见的影响因素等；
2.应用经济学方法对同业拆借市场利率进行建模，探讨同业拆借市场利率的影响因素及其变化规律；
3.利用时间序列分析方法对同业拆借市场利率进行预测，评估预测性能。
四、研究方法
本文主要采用经典的经济学建模方法，包括假设检验、相关分析、回归分析等；同时，对于时间序列数据的建模，将采用ARIMA模型以及VAR模型进行预测分析。
五、论文结构
第一章绪论
1.1研究背景及选题意义
1.2国内外研究现状
1.3研究内容及方法
第二章同业拆借市场利率波动特征分析
2.1同业拆借市场概述
2.2同业拆借市场利率变化趋势及波动特征
2.3常见的影响因素及其作用机理
第三章同业拆借市场利率建模分析
3.1经典回归分析模型
3.2应用VAR模型建立同业拆借市场利率模型
3.3模型参数估计与检验
第四章同业拆借市场利率预测
4.1时间序列分析方法
4.2应用ARIMA模型进行预测分析
4.3应用VAR模型进行预测分析
第五章结论与建议
5.1研究结论总结
5.2研究存在的不足及改进方向
5.3对同业拆借市场的监管建议及展望
参考文献
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