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概率论基础知识汇报人：AA2024-01-20

目录contents概率论基本概念随机变量及其分布多维随机变量及其分布数字特征与极限定理常用统计分布及其应用参数估计与假设检验方法

01概率论基本概念

样本空间与事件事件必然事件样本空间的子集，即某些可能结果的集合。包含样本空间中所有样本点的事件。样本空间基本事件不可能事件所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。只包含一个样本点的事件。空集，不包含任何样本点的事件。

概率定义事件A发生的可能性大小的度量，记为P(A)。非负性对于任何事件A，有P(A)≥0。规范性必然事件的概率为1，即P(S)=1。可加性对于互斥事件A和B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)。概率定义及性质

条件概率如果事件A和B的发生互不影响，即P(A|B)=P(A)且P(B|A)=P(B)，则称事件A和B是相互独立的。独立性乘法公式对于任意两个事件A和B，有P(AB)=P(A)P(B|A)。如果事件A和B相互独立，则P(AB)=P(A)P(B)。在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记为P(A|B)。条件概率与独立性

02随机变量及其分布

定义取值可数的随机变量，如投掷骰子的点数。概率分布列描述离散型随机变量取各个值的概率。常见离散型随机变量分布二项分布、泊松分布、几何分布等。离散型随机变量030201

123取值充满某个区间的随机变量，如测量某物体的长度。定义描述连续型随机变量在某个值附近的概率分布情况。概率密度函数正态分布、均匀分布、指数分布等。常见连续型随机变量分布连续型随机变量

通过已知随机变量的分布，求解其函数的分布。一维随机变量的函数分布涉及多个随机变量的函数，如和、差、积、商等，求解其分布的方法。多维随机变量的函数分布若两个随机变量的联合分布等于各自分布的乘积，则称这两个随机变量相互独立。随机变量的独立性随机变量的函数分布

03多维随机变量及其分布

联合概率密度函数对于连续型随机变量，联合分布函数可导，其导数为联合概率密度函数$f(x,y)$。联合分布律对于离散型随机变量，联合分布律直接给出所有可能取值的概率。联合分布函数描述两个随机变量同时取值的概率分布，通常表示为$F(x,y)$。二维随机变量联合分布

边缘分布函数由联合分布函数对其中一个变量求极限得到，表示一个随机变量取值的概率分布。条件分布函数在已知一个随机变量取值的条件下，另一个随机变量的分布函数。边缘概率密度函数与条件概率密度函数对于连续型随机变量，边缘分布函数和条件分布函数可导，其导数分别为边缘概率密度函数和条件概率密度函数。010203边缘分布与条件分布

定义如果两个随机变量的联合分布函数等于各自边缘分布函数的乘积，则称这两个随机变量相互独立。性质相互独立的随机变量之间不存在任何依赖关系，一个随机变量的取值不会影响另一个随机变量的取值。判断方法通过比较联合分布函数与边缘分布函数的乘积来判断两个随机变量是否相互独立。相互独立随机变量

04数字特征与极限定理

数学期望描述随机变量取值的平均水平，是概率加权下的平均值。对于离散型随机变量，数学期望是所有可能取值与其对应概率的乘积之和；对于连续型随机变量，数学期望则是概率密度函数与自变量的乘积在整个取值范围内的积分。方差衡量随机变量取值与其数学期望的偏离程度。方差越大，说明随机变量取值的离散程度越高；方差越小，则随机变量取值越趋近于数学期望。方差的计算公式是各个数据与平均数之差的平方的平均数。数学期望与方差

衡量两个随机变量变化趋势的相似程度。如果两个随机变量同时向较大或较小的方向变化，则它们的协方差为正；如果一个随机变量增大而另一个随机变量减小，则它们的协方差为负。协方差的计算公式是两个随机变量的数学期望与其各自数学期望乘积的差。协方差衡量两个随机变量之间线性相关程度的量。相关系数的取值范围是[-1,1]，其中1表示完全正相关，-1表示完全负相关，0表示不相关。相关系数的计算公式是协方差除以两个随机变量标准差的乘积。相关系数协方差与相关系数

VS揭示了当试验次数足够多时，频率稳定于概率的现象。即随着试验次数的增加，某一事件出现的频率会逐渐稳定于该事件发生的概率。大数定律是概率论中的基本定理之一，为概率论的发展奠定了基础。中心极限定理阐明了在大量独立随机因素的影响下，不论各个因素的影响程度如何，也不论原始分布是什么，它们的总和或平均值都将趋于正态分布。中心极限定理在统计学和概率论中占有重要地位，为许多统计推断提供了理论支持。大数定律大数定律与中心极限定理

05常用统计分布及其应用

描述在n次独立重复试验中成功次数的概率分布，其中每次试验成功的概率为p。二项分布常用于分析具有两种可能结果的事件，如抛硬币、产品抽样检验等。描述单位时间内随机事件发生的次数的概率分布，常用于分析在一定时间或空间范