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汇报人：AA2024-01-29THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR概率论例题解析

目CONTENTS概率论基本概念离散型随机变量及其分布连续型随机变量及其分布随机变量的数字特征大数定律与中心极限定理参数估计与假设检验录

01概率论基本概念

123所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。样本空间样本空间的子集，即某些可能结果的组合。事件常用大写字母A、B、C等表示。事件样本空间中只包含一个样本点的事件。基本事件样本空间与事件

概率定义及性质概率定义事件A发生的可能性大小的度量，记为P(A)。概率性质非负性、规范性（所有可能事件的概率之和为1）、可加性（互斥事件的概率之和等于它们并事件的概率）。

条件概率在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记为P(A|B)。独立性如果事件A和事件B的发生互不影响，即P(A|B)=P(A)且P(B|A)=P(B)，则称事件A和事件B是相互独立的。条件概率与独立性

全概率公式如果事件B1,B2,...,Bn构成一个完备事件组，且都有正概率，则对任一事件A，有P(A)=P(A|B1)P(B1)+P(A|B2)P(B2)+...+P(A|Bn)P(Bn)。贝叶斯公式在全概率公式的条件下，可以推导出贝叶斯公式，即P(Bi|A)=[P(A|Bi)P(Bi)]/P(A)，其中i=1,2,...,n。贝叶斯公式用于在已知某些条件下，更新某一事件的发生概率。全概率公式与贝叶斯公式

01离散型随机变量及其分布

定义只取有限个或可数个值的随机变量。性质具有确定的分布律，可以用概率函数来描述。举例投掷一枚骰子，出现的点数为随机变量，其取值为1,2,3,4,5,6。离散型随机变量定义030201

泊松分布描述单位时间内随机事件发生的次数X的分布，记作P(λ)，其中λ为单位时间内事件发生的平均次数。其他离散型分布几何分布、超几何分布等。二项分布描述n次独立重复试验中事件A发生的次数X的分布，记作B(n,p)，其中p为事件A发生的概率。常见离散型分布：二项分布、泊松分布等

期望与方差计算描述随机变量取值的平均水平，记作E(X)。对于离散型随机变量X，其期望为E(X)=∑[x*P(X=x)]。方差描述随机变量取值与其期望的偏离程度，记作D(X)。对于离散型随机变量X，其方差为D(X)=E[(X-E(X))^2]=∑[(x-E(X))^2*P(X=x)]。常见分布的期望与方差二项分布的期望为np，方差为np(1-p)；泊松分布的期望和方差均为λ。期望

ABCD多维离散型随机变量定义取值于多维空间的离散型随机变量。边缘分布律描述多维离散型随机变量中某一维随机变量的概率分布。联合分布律描述多维离散型随机变量同时取值的概率分布。条件分布律描述多维离散型随机变量中某一维随机变量在另一维随机变量取定条件下的概率分布。

01连续型随机变量及其分布

连续型随机变量定义连续型随机变量的取值是连续的，可以取某一区间内的任何数值。02与离散型随机变量不同，连续型随机变量在某个具体点的概率为0，但在某个区间内有非零的概率。03连续型随机变量的概率分布通常通过概率密度函数来描述。01

均匀分布01在某一区间[a,b]内，每个点出现的概率都相等，概率密度函数为f(x)=1/(b-a)。指数分布02描述两个连续事件之间的时间间隔，概率密度函数为f(x)=λe^(-λx)，其中λ0是常数。正态分布03又称高斯分布，广泛应用于自然现象和社会科学等领域，概率密度函数为f(x)=(1/√(2πσ^2))e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))，其中μ为均值，σ为标准差。常见连续型分布：均匀分布、指数分布等

期望与方差计算描述随机变量取值的平均水平，对于连续型随机变量X，其期望E(X)=∫xf(x)dx，其中f(x)为概率密度函数。期望（均值）描述随机变量取值与其均值之间的偏离程度，对于连续型随机变量X，其方差D(X)=E[(X-E(X))^2]=∫(x-E(X))^2f(x)dx。方差

多维连续型随机变量是指取值在多维空间中的连续型随机变量。对于二维连续型随机变量(X,Y)，其联合概率密度函数为f(x,y)，满足∫∫f(x,y)dxdy=1。同时，可以定义边缘概率密度函数和条件概率密度函数来描述多维随机变量之间的关系。描述多维连续型随机变量的概率分布需要使用联合概率密度函数。多维连续型随机变量

01随机变量的数字特征

VS描述随机变量取值的“平均水平”，是概率加权下的平均值。对于离散型随机变量，数学期望是所有可能取值与其对应概率的乘积之和；对于连续型随机变量，数学期望则是通过积分计算得出。方差衡量随机变量取值与其数学期望的偏离程度。方差越大，说明随机变量取值的