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统计学第9篇时间序列
汇报人：AA
2024-01-25
目录
CONTENTS
时间序列基本概念与性质
时间序列描述性统计分析
时间序列平稳性检验与处理
时间序列预测模型建立与评估
多变量时间序列分析方法介绍
时间序列在金融领域应用举例
时间序列基本概念与性质
01
02
03
04
时间序列定义
动态性
有序性
规律性
时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。
时间序列中的数值是随时间变化而变化的，具有动态性。
时间序列中的数值往往呈现出一定的规律性，如趋势、周期、季节性等。
时间序列中的数值必须按照时间顺序排列，具有有序性。
时间序列数据来源
按时间间隔分类
按统计指标性质分类
按变量多少分类
时间序列数据可以来自各种领域，如经济、金融、社会、自然科学等。
可分为数量指标时间序列和质量指标时间序列。
可分为等间隔和不等间隔时间序列。
可分为单变量和多变量时间序列。
描述性时序分析
统计时序分析
谱分析
非线性时序分析
运用统计学方法，对时间序列进行建模和预测，如移动平均法、指数平滑法、ARIMA模型等。
通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的各种信息，如趋势、周期、季节性等。
运用非线性科学的方法，对时间序列进行建模和预测，如神经网络、支持向量机等。
通过傅里叶变换或小波变换等方法，将时间序列从时间域转换到频率域进行分析。
时间序列描述性统计分析
长期趋势
趋势的测定
趋势的预测
时间序列在长时期内呈现出的持续上升或下降的变化趋势。
通过移动平均法、最小二乘法等方法，对时间序列的趋势进行测定和描述。
根据历史数据的趋势变化，预测未来时间序列的可能走势。
时间序列在一年内重复出现的周期性波动，如气候、节假日等因素引起的变动。
季节性变动
季节性的测定
季节性的调整
通过计算季节指数等方法，对时间序列的季节性变动进行测定和描述。
为消除季节性变动对时间序列的影响，可采用移动平均比率法等方法进行调整。
03
02
01
03
周期性的预测
根据历史数据的周期性变化，预测未来时间序列的可能波动情况。
01
循环波动
时间序列中呈现出的围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动。
02
周期性的测定
通过计算自相关系数、谱分析等方法，对时间序列的周期性变动进行测定和描述。
随机波动
时间序列中由于偶然因素引起的非周期性、非趋势性的不规则变动。
不规则变动的测定
通过计算剩余值等方法，对时间序列的不规则变动进行测定和描述。
不规则变动的处理
可采用平滑技术等方法对不规则变动进行处理，以更好地揭示时间序列的内在规律。
03
02
01
时间序列平稳性检验与处理
时间序列的平稳性是指其统计特性不随时间变化而变化，包括均值、方差和自协方差等。
平稳性定义
通过观察时间序列的时序图、自相关图等图形特征，判断其是否具有平稳性。
图形法
运用单位根检验（如ADF检验）等方法，对时间序列进行假设检验，判断其是否平稳。
统计检验法
通过对非平稳时间序列进行差分运算，消除其趋势性和季节性，使其变为平稳时间序列。
通过建立适当的模型（如ARIMA模型），对非平稳时间序列进行拟合和预测。
拟合模型法
差分法
差分运算
ARIMA模型选择
ARIMA模型是一种广泛应用于时间序列分析的模型，包括自回归（AR）、移动平均（MA）和差分（I）三个部分。在选择ARIMA模型时，需要根据时间序列的特性（如平稳性、季节性等）以及模型的拟合优度、预测精度等指标进行综合考虑。常用的ARIMA模型选择方法包括AIC准则、BIC准则等。
差分运算是一种简单有效的非平稳时间序列处理方法，可以消除时间序列的趋势性和季节性。常用的差分方法包括一阶差分、二阶差分等。
时间序列预测模型建立与评估
移动平均法原理
移动平均法类型
移动平均法优缺点
通过赋予历史数据不同的权重进行平滑处理，以预测未来值，适用于具有趋势和周期性变化的时间序列数据。
指数平滑法原理
一次指数平滑、二次指数平滑和霍尔特-温特斯方法等。
指数平滑法类型
能够反映数据的趋势和周期性变化，但对参数的选择较为敏感。
指数平滑法优缺点
01
02
03
模型优化策略
针对模型的不足之处，可以采取增加自回归项或移动平均项、调整模型参数或引入外生变量等策略进行优化。
模型评估指标
常用的评估指标包括均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数（R^2）等。
模型诊断方法
通过观察残差图、进行残差自相关检验和异方差性检验等方法来评估模型的拟合效果。
多变量时间序列分析方法介绍
模型定义
向量自回归模型是一种用于分析和预测多变量时间序列的统计模型，它考虑了不同变量之间的相互影响和动态关系。
建模过程
VAR模型通过建立一个包含多个时间序列变量的自回归方程，来捕捉变量之
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