美国资本市场的风险度量.pptxVIP

1美国资本市场的风险度量;目录contents风险度量;301风险度量概述;风险是指在特定环境下，某种事件;目的风险度量的目的在于量化和管;方法：常见的风险度量方法包括方;302美国资本市场概况;美国资本市场在独立战争后至20;美国资本市场主要特点市场规模庞;第二季度第一季度第四季度第三季;303美国资本市场风险识别;股价波动由于市场供求关系、宏观;债务人可能因各种原因无法按时偿;市场交易不活跃，投资者难以在短;交易员、结算员等人为操作失误可;304美国资本市场风险度量方法;VaR方法及应用VaR（Val;压力测试定义压力测试情景设定压;敏感性分析定义敏感性分析指标敏;通过计算投资组合在一段时间内的;305美国资本市场风险监管与应;监管机构包括美国证券交易委员会;监管机构定期对资本市场进行风险;风险控制流程金融机构制定风险控;123监管机构通过开展投资者教;306美国资本市场风险度量案例;市场风险识别分析市场价格波动对;评估客户信用状况，识别潜在违约;案例三：某投资基金流动性风险管;03风险管理措施加强内部控制和;感谢您的观看THANKS