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中国十年期国债期货 价格发现 套期保值 .docxVIP

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  • 2024-02-22 发布于湖北
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中国十年期国债期货 价格发现 套期保值 .docx

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    摘要

    本文从长期和短期两个角度出发，以十年期国债期货和十年期国债现货的日交易数据为实证研究对象，探寻国债期货的价格发现功能和套期保值功能。研究结果表明，尽管在短期内，国债现货和国债期货之间具有较为明显的差异性，但在长期中，引导机制由国债期货价格作用于国债现货价格，充分说明了国债期货具有价格发现的功能。进一步采用三种套期保值模型对国债期货进行套期保值绩效考核，确认了国债期货的套期保值功能，并以此研究结果对中国金融市场上国债期货近年来的表现进行了总结，并对更好的发挥国债期货的价格发现和套期保值功能提出建设建议。

    关键词中国十年期国债期货价格发现套期保值

    Abstr

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