金融工程的期末练习题附参考答案.pdfVIP

第二章

一、判断题

1、市场风险可以通过多样化来消除。（F）

2、与n个未来状态相对应，若市场存在n个收益线性无关的资产，则市场具有完全性。（T）

3、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的

期望值。（F）

4、如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。（T）

5、在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套

期保值。（F）

二、单选题

下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换？（）

A、利率互换B、股票

C、远期D、期货

2、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）。

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D．套利组合是无风险的

3、买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）

A、卖出一单位看涨期权B、买入标的资产