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Poisson过程

教学目的：（1）了解计数过程的概念；

（2）掌握泊松过程两种定义的等价性；

（3）掌握泊松过程的到达时刻的分布、等待时间的分布和来到时刻的条件分布；

（4）了解泊松过程的三种推广。

教学重点：（1）泊松过程两种定义的等价性；

（2）泊松过程的到达时刻的分布、等待时间的分布和来到时刻的条件分布；

（3）泊松过程的三种推广。

教学难点：（1）泊松过程两种定义的等价性的证明；

（2）泊松过程来到时刻的条件分布；

（3）泊松过程的推广。

3.1Poisson过程

教学目的：掌握Poisson过程的定义及等价定义；会进行Poisson过程相关的概率的计算。

教学重点：Poisson过程的定义与其等价定义等价性的证明；Poisson过程相关的概率的计算。

教学难点：Poisson过程的定义与其等价定义等价性的证明。

定义3.1：

Poission过程是计数过程，而且是一类最重要、应用广泛的计数过程，它最早于1837年由法国数学家Poission引入。

定义3.2：

例3.1：

(解：见板书。)

注：（1）Poisson过程具有平稳增量。

（2）随机变量服从参数为的Poisson分布，故（显然，可以认为是单位时间内事件发生的平均次数，称是Poisson过程的强度或速率或发生率。）

（3）

（让同学们通过讨论来解释这几个极限结果的实际意义，适当引导学生结合实际并应用二项分布与Poisson分布之间的关系来解释这3个极限。）

（让学生讨论如何判断一个计数过程是不是Poisson过程，则必须验证是否满足（1）——（3），条件（1）说明计数过程从0开始，条件（2）通常可以从我么对过程的实际情况去直接验证，然而条件（3）一般完全不清楚，如何去判断？是否可以从我们所得到的Poisson过程的这三条性质来判断定义中的条件（3）是否成立？接下来就证明计数过程满足Poisson过程定义中的条件（1）和（2）及这里的性质的时候，该计数过程是一个Poisson过程。于是得到Poisson过程的等价定义）

定义3.2’:一计数过程

是独立增量及平稳增量过程，即任取,

相互独立；

定理3.1:

由增量平稳性，记：

（I）情形：因为

我们有：

另一方面

代入上式，我们有：

令我们有：

（II）情形：因为：

故有：

化简并令得：两边同乘以，移项后有：

当时，有：

由归纳法可得：

注意：,因此代表单位时间内事件出现的平均次数。

--------

---------------------------

例3.2：

例3.3：

例3.4：

作业1：

3.2Poisson过程相联系的若干分布

教学目的：掌握和的分布；理解事件发生时刻的条件分布。

教学重点：，的分布；事件发生时刻的条件分布。

教学难点：事件发生时刻的条件分布。

，。

接下来讨论及分布，先讨论的分布，让学生根据Poisson过程的两个等价定义中的条件来分析猜想的分布，引导学生用Poisson过程的平稳独立增量性和无记忆性之间的联系。

复习：1.指数分布

2.无记忆性

结论：

定理3.2：

定义3.3：

注：

例3.5:

例3.6:

定理3.3：

证明：见板书。

引理：

原因：

注：

定理3.4：

例3.7:(见书)

例3.8:(见书例3.6)

3.3Poisson过程的推广

教学目的：掌握非齐次Poisson过程的定义；了解非齐次Poisson过程与Poisson过程之间的联系；理解复合Poisson过程的定义；掌握复合Poisson过程的性质；了解条件Poisson过程的定义；掌握条件Poisson过程的性质。

教学重点：非齐次Poisson过程与Poisson过程之间的联系；复合Poisson过程的性质；条件Poisson过程的性质。

教学难点：非齐次Poisson过程与Poisson过程之间的联系。

一、非齐次Poisson过程

。

定义3.4:

过程有独立增量；

定义3.5：

注1:我们称m(t)为非齐次poisson过程的均值或强度。

注2:定义3.4与定义3.5是等价的。

定理3.5：

注3:用此定理可以简化非齐次Poisson过程的问题到齐次Poisson过程中进行讨论。另一方面也可以进行反方向的操作，即从一个参数为的Poisson构造一个强度函数为的非齐次Poisson过程。

定理3.5’：

（一般了解）

例3.9:(见书)

二、复合Poisson过程

定义3.6:

，

物理意义:如表示粒子流，

例3.10:(见书例3.8)

例3