从风险防控到压力测试企业全面风险管理方法论与实践(4).pptx

从风险防控到压力测试企业全面风险管理方法论与实践汇报人：XX2024-01-22

目录contents风险识别与评估风险防控策略制定压力测试在风险管理中的应用企业全面风险管理体系建设持续改进与未来展望

风险识别与评估01

包括头脑风暴、德尔菲法、流程图分析、故障树分析等，可根据企业实际情况选择适合的方法进行风险识别。风险识别方法明确风险识别目标、收集相关信息、运用识别方法、记录风险清单。风险识别流程风险识别方法及流程

包括定性和定量评估模型，如风险矩阵、蒙特卡罗模拟等。风险评估模型确定评估目标、选择评估模型、确定模型参数、构建评估模型。模型构建步骤风险评估模型构建

反映企业风险状况的重要指标，如违约率、损失率、波动率等。具有代表性、可量化、可监测、与风险管理目标密切相关。关键风险指标设定指标设定原则关键风险指标

案例背景风险识别实践风险评估实践实践经验总结案例分析：某企业风险识别与评估实践介绍某企业的基本情况，包括业务范围、组织架构、风险管理现状等。介绍该企业采用的风险评估模型及关键风险指标，以及评估结果。阐述该企业采用的风险识别方法及流程，以及识别出的主要风险。总结该企业在风险识别与评估方面的实践经验，如加强跨部门沟通协作、注重数据收集与分析等。

风险防控策略制定02

风险应对策略选择通过避免潜在风险活动，减少风险事件的发生。采取相应措施降低风险事件发生的概率或影响程度。通过外包、保险等方式将风险转移给第三方。在充分评估的基础上，主动承担并应对风险。规避策略减轻策略转移策略接受策略

制度措施技术措施人员措施应急措施风险防控措施设立健全风险管理制度，明确风险管理职责和流程。采用先进的风险识别、评估和监控技术，提高风险管理效率。加强风险管理团队建设，提高员工风险管理意识和能力。制定完善的风险应急预案，确保在突发风险事件时能够及时响应。

编制风险防控计划将风险防控措施整合到企业的整体计划中，形成风险防控计划。制定风险防控措施根据风险评估结果，制定相应的风险防控措施。评估风险对识别出的风险进行定量和定性评估，确定风险等级。确定风险管理目标明确企业在一定时期内风险管理要达到的总体目标。识别风险全面梳理企业面临的各类风险，形成风险清单。风险防控计划编制

0102企业背景介绍简要介绍案例企业的基本情况、行业地位等背景信息。风险识别与评估详细阐述该企业面临的主要风险及评估结果。风险防控策略选择根据风险评估结果，分析该企业选择的风险应对策略的合理性及可行性。风险防控措施设计具体描述该企业针对各类风险所设计的防控措施及其特点。风险防控计划实施与效果…介绍该企业风险防控计划的实施过程及取得的成效，总结经验教训并提出改进建议。030405案例分析：某企业风险防控策略制定过程

压力测试在风险管理中的应用03

压力测试原理通过模拟极端不利的市场环境或突发事件，评估企业或金融机构在极端压力下的风险承受能力和应对措施的有效性。压力测试方法包括敏感性分析、情景分析和传染性分析等，可根据不同风险类型和实际情况选择合适的方法进行压力测试。压力测试原理及方法介绍

考虑国内外经济周期、政策变化、自然灾害等因素对企业或金融机构的影响。宏观经济场景设计金融市场场景设计信用风险场景设计模拟股票、债券、商品等金融市场的极端波动情况，评估投资组合的风险。设定债务人违约、评级下调等信用事件，评估企业或金融机构的信用风险敞口。030201压力测试场景设计

通过压力测试得到的风险指标数据，进行量化评估和风险排序，识别出主要风险点。风险量化分析针对压力测试中发现的风险点，制定相应的风险应对措施，如调整投资组合、增加风险准备金等。应对措施制定根据压力测试结果，对企业或金融机构的风险管理策略进行反思和优化，提高风险管理水平。风险管理策略优化压力测试结果分析与解读

案例背景介绍某银行在面对宏观经济下行和金融市场波动等多重压力时，进行了全面的压力测试。压力测试实施过程该银行设计了包括宏观经济、金融市场和信用风险在内的多个压力测试场景，并采用了敏感性分析和情景分析等方法进行评估。压力测试结果及应对措施通过压力测试，该银行发现其信用风险敞口较大，随即采取了调整信贷政策、加强风险监控等措施进行应对。同时，根据压力测试结果，该银行还对其风险管理策略进行了优化，提高了风险管理水平。案例分析：某银行压力测试实践

企业全面风险管理体系建设04

全面风险管理框架构建风险管理策略制定明确企业风险管理目标，制定风险管理政策，为全面风险管理提供指导。风险管理组织架构设计设立风险管理委员会，明确各部门风险管理职责，形成高效的风险管理组织体系。风险管理流程梳理识别、评估、监控和报告风险，确保风险管理流程的科学性和有效性。

03风险监控与报告体系优化建立实时风险监控机制，定期生成风险报告，确