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股指期货期现套利中的现货构建与实证研究的任务书
一、研究背景
在当前投资市场中，股指期货是一种重要的衍生品，其价格和现货指数之间存在着价格关系，就股指期货市场而言，期货价格与现货指数之间的套利具有很大的潜力和空间，期现套利是投资者在股指期货市场中一种利用期货与现货的价格差异进行套利的投资策略，具有盈利稳定等特点。但是，现在在股指期货市场中，实现期现套利的难度比较大，因为处于不同交易场所且交易时间不同，所以需要利用现货市场的优势构建现货组合，以实现市场中的套利机会。
二、研究目的
股指期货与现货市场之间的套利具有很大的利润潜力，为了更好地利用股指期货市场中的套利机会，需要通过构建现货组合实现套利的目的。本研究旨在通过实证研究，探索股指期货与现货市场之间的期现套利策略，具体的研究目的包括：
1.研究股指期货市场中的期现套利策略和原理；
2.探究股指期货与现货市场的价格关系和影响因素，构建有效的套利策略；
3.利用股票现货市场数据和历史股指期货与现货价格的关系，构建现货组合，验证其在期货市场中的套利效果；
4.建立有效的模型，对期现套利策略的盈利能力进行评估和风险控制。
三、研究内容
本研究主要包括以下内容：
1.阐述股指期货与现货市场之间的期现套利策略和原理；
2.研究股指期货与现货市场的价格关系和影响因素，构建有效的套利策略；
3.利用股票现货市场数据和历史股指期货与现货价格的关系，构建现货组合，验证其在期货市场中的套利效果；
4.建立有效的模型，对期现套利策略的盈利能力进行评估和风险控制。
四、研究方法
本研究采用文献综述法和实证研究法相结合的方法进行研究，具体的方法包括：
1.阅读相关文献，了解股指期货与现货市场之间的套利策略和原理；
2.借助统计分析方法和计量经济学模型，分析股指期货与现货市场之间的价格关系和影响因素，构建有效的套利策略；
3.通过股票现货市场数据和历史股指期货与现货价格的关系，构建现货组合，验证其在期货市场中的套利效果；
4.建立有效的模型，对期现套利策略的盈利能力进行评估和风险控制。
五、研究意义
本研究对股指期货市场中的期现套利策略进行了探讨和研究，通过构建现货组合实现套利的目的，有助于投资者更好地把握市场中的投资机会，降低投资风险，提高盈利能力。同时，本研究还具有以下意义：
1.为股指期货市场的参与者提供了实现期现套利的策略和方法；
2.为股票现货市场投资者提供了挖掘期货市场投资机会的方法；
3.对期现套利策略的盈利能力进行评估和风险控制，有助于投资者更好地掌握市场风险和回报的关系。
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