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非完全市场下的有信用风险的期权定价理论研究的任务书
题目：非完全市场下的有信用风险的期权定价理论研究
任务背景：
期权是现代金融衍生品中最为重要的一种，它在股票、债券、商品等金融市场中有着广泛的应用和重要作用。然而，在实际市场中，期权的定价存在着许多复杂的因素，其中之一就是信用风险。在金融市场中，因各种原因导致的债务违约和信用风险已成为不可忽视的因素，这给期权的定价和风险管理带来了新的挑战。
任务目标：
本研究旨在针对非完全市场下的有信用风险的期权定价问题进行深入探讨，具体目标如下：
1.研究非完全市场下的期权定价理论，分析基本定价公式的适用范围和局限性。
2.分析信用风险对期权定价的影响机制，深入理解信用风险因素对期权价格的影响。
3.建立有信用风险的期权定价模型，研究不同信用风险水平下的期权价格变化规律。
4.通过实证分析，验证所建立模型的有效性和实用性。
任务内容：
1.完成文献综述，梳理关于非完全市场下期权定价和信用风险的研究现状和进展。
2.以期权定价理论为基础，深入研究信用风险对期权价格的影响机制，分析债务违约对期权价格的影响因素。
3.建立有信用风险的期权定价模型，探讨信用风险因素、市场波动性等影响因素对期权价格的综合影响。
4.通过实证研究，利用实际数据对模型进行检验并验证其有效性。
任务要求：
1.熟悉金融学、计量经济学、统计学等领域的基本理论；
2.了解期权定价理论和信用风险的相关知识；
3.具备一定的编程能力，能够使用MATLAB、R、Python等软件进行建模和数据分析；
4.具备较强的论文写作能力，要求论文语言表达清晰、逻辑性强。
参考文献：
[1]Hull,J.,White,A.(2000).ValuingcreditdefaultswapsII:Modelingdefaultcorrelations.JournalofDerivatives,8(1),12-21.
[2]Chen,S.,Grant,M.G.(2004).Pricingandhedgingnon-defaultablecontingentclaims:Adifferentialapproach.JournalofEconomicDynamicsandControl,28(3),447-469.
[3]Zhou,C.(2001).Ananalysisofdefaultcorrelationsandmultipledefaults.ReviewofFinancialStudies,14(2),555-576.
[4]Carr,P.,Jarrow,R.(2004).Theeconomicsofcreditriskmodelingandcorporatebankruptcyanalysis.AnnualReviewofFinancialEconomics,2(1),339-369.
[5]Ramaswamy,K.(1994).Efficientpricingofcontingentclaimsinincompletemarkets.JournalofFinance,49(1),219-253.
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