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浙大版概率与数理统计汇报人：AA2024-01-19

目录contents概率论基本概念一维随机变量及其分布多维随机变量及其分布数理统计基本概念与方法方差分析与回归分析初步随机过程初步知识

概率论基本概念01

样本空间与事件事件必然事件样本空间的子集，即某些可能结果的集合。包含样本空间中所有样本点的事件。样本空间基本事件不可能事件所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。只包含一个样本点的事件。不包含任何样本点的事件。

概率定义及性质概率定义在给定条件下，某一事件A发生的可能性大小，记为P(A)。概率性质非负性、规范性（必然事件的概率为1）、可加性（互斥事件的概率和）。

在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记为P(A|B)。如果事件A的发生与否对事件B的发生概率没有影响，则称事件A与事件B相互独立。条件概率与独立性事件的独立性条件概率

全概率公式如果事件B1,B2,...,Bn构成一个完备事件组，且都有正概率，则对任意一个事件A，有P(A)=P(A|B1)P(B1)+P(A|B2)P(B2)+...+P(A|Bn)P(Bn)。贝叶斯公式在全概率公式的条件下，可以进一步求得事件Bi已发生的条件下事件A发生的概率，即P(Bi|A)=P(A|Bi)P(Bi)/P(A)。全概率公式与贝叶斯公式

一维随机变量及其分布02

设随机试验的样本空间为S，若对于任意实数x，集合{ω|X(ω)≤x}都是一个随机事件，则称定义在样本空间S上的实值函数X(ω)为随机变量。定义根据随机变量可能取值的性质不同，可分为离散型随机变量和连续型随机变量两类。分类随机变量定义及分类

0102030-1分布随机变量X只可能取0和1两个值，且P{X=1}=p,P{X=0}=1-p，其中0p1。二项分布在n次独立重复的伯努利试验中，事件A恰好发生k次的概率服从二项分布，记为B(n,p)。泊松分布设随机变量X所有可能取值为0,1,2,...，且P{X=k}=(λ^k/k!)e^(-λ)，k=0,1,2,...，其中λ0是常数，则称X服从参数为λ的泊松分布。离散型随机变量分布律

均匀分布指数分布正态分布连续型随机变量概率密度若连续型随机变量X具有概率密度f(x)=1/(b-a)，a≤x≤b，则称X在区间[a,b]上服从均匀分布。若连续型随机变量X具有概率密度f(x)=λe^(-λx)，x0，其中λ0是常数，则称X服从参数为λ的指数分布。若连续型随机变量X的概率密度函数为f(x)=(1/√(2πσ^2))e^[-(x-μ)^2/(2σ^2)]，x∈R，其中μ和σ^2为常数，且σ0，则称X服从参数为μ和σ^2的正态分布。

随机变量函数分布设X是一个离散型随机变量，其分布律为P{X=x_k}=p_k，k=1,2,...。若Y=g(X)是X的函数，则Y也是一个离散型随机变量，其分布律可以通过X的分布律求得。离散型随机变量函数的分布设X是一个连续型随机变量，其概率密度为f_X(x)，若Y=g(X)是X的连续函数，且g(x)在X的取值范围内单调可导，则Y也是一个连续型随机变量，其概率密度可以通过X的概率密度和函数g(x)求得。连续型随机变量函数的分布

多维随机变量及其分布03

联合分布函数描述多维随机变量取值情况的函数，表示所有随机变量同时取某组值的概率。联合分布律离散型多维随机变量的联合分布律，通过概率质量函数表示。联合概率密度连续型多维随机变量的联合分布，通过概率密度函数表示。多维随机变量联合分布

03条件概率密度函数连续型多维随机变量在给定条件下，剩余随机变量的概率密度函数。01边缘分布从多维随机变量的联合分布中，提取出某一维随机变量的分布。02条件分布在多维随机变量中，已知部分随机变量的取值，求其他随机变量的分布。边缘分布与条件分布

变换法通过多维随机变量的函数关系，求新随机变量的分布。特征函数法利用特征函数求解多维随机变量函数的分布。卷积公式针对两个独立随机变量之和的分布求解方法。多维随机变量函数分布

相关系数衡量多维随机变量之间线性相关程度的统计量。协方差与相关系数的关系协方差反映多维随机变量之间的总体误差，相关系数是协方差的标准化形式，消除了量纲的影响。独立性多维随机变量中各分量相互独立，一个分量的取值不影响其他分量的取值。独立性及相关性

数理统计基本概念与方法04

研究对象的全体个体组成的集合，通常用一个概率分布来描述。总体从总体中随机抽取的一部分个体组成的集合，用于推断总体的性质。样本样本中包含的个体数目，通常用n表示。样本容量总体与样本概念介绍

统计量样本的函数，用于描述样本的特征，如样本均值、样本方差等。要点一要点二统计量的性质包括无偏性、有效性和一致性等，用于评价统计量的优劣。统计量及其性质

点估计用一个具体的数值来估计总体参