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金融工程团队•量化简评

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市场走势显著分化，波动率持续行，策略表现一般

发布日期：2024年02月27日分析师:童力电话：023期货交易咨询从业信息：Z0018050

量化简评

节后商品市场涨跌分化，整体指数小幅上涨，能源板块涨幅最大，达1.97%，黑色板块跌幅最大，

跌幅达2.14%。

整体商品指数波动率持续下行，贵金属板块波动率下降0.99%，有色板块波动率上涨0.74%

全品种策略本周净值下跌1.71%。各大类策略不同程度下跌，其中基差信号跌0.35%，供需信号跌

0.85%，基差信号跌0.35%。

请参阅最后一页的重要声明

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【全品种策略】策略周报

一、上