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第四章随机变量的数字特征第四章随机变量的数字特征§5矩第四章随机变量的数字特征§5矩第四章随机变量的数字特征§5矩二、二维正态分布的性质第四章随机变量的数字特征§5矩服从一维正态分布。二维正态分布。相互独立?第四章随机变量的数字特征§5矩例2解：第四章随机变量的数字特征§5矩求随机变量X和Y的密度函数(2)问X和Y是否独立？为什么？第四章随机变量的数字特征则解：由题意，不妨设二维随机变量例3（续）§5矩第四章随机变量的数字特征因此有§5矩且例3（续）第四章随机变量的数字特征§5矩随机变量X和Y的相关系数例3（续）第四章随机变量的数字特征（2）由题设例3（续）§5矩思考题：第四章随机变量的数字特征§5矩小结：1）矩的定义.2）二维正态分布的性质.且它们独立，若),,(~),,(~22smsmNYNX1阐述了数学期望、方差的概念及背景，要掌握它们的性质与计算，会求随机变量函数的数学期望和方差。2要熟记两点分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布和正态分布的数学期望与方差。3给出了切比晓夫不等式，要会用切比晓夫不等式作简单的概率估计。4引进了协方差、相关系数的概念，要掌握它们的性质与计算。5要掌握二维正态随机变量的不相关与独立的等价性。6给出了矩，二维正态分布的性质。第四章小结第四章随机变量的数字特征3）泊松分布设X服从参数为?的泊松分布，§3几种期望与方差第四章随机变量的数字特征§3几种期望与方差4）均匀分布§3几种期望与方差第四章随机变量的数字特征第四章随机变量的数字特征5）正态分布作变换§3几种期望与方差§3几种期望与方差第四章随机变量的数字特征说明：第四章随机变量的数字特征§3几种期望与方差第四章随机变量的数字特征§3几种期望与方差注意：在上一节用切比晓夫不等式估计概率有因此，对于正态随机变量X来说，它的值落在区间x0内几乎是肯定的。第四章随机变量的数字特征§3几种期望与方差要求：熟记两点分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、正态分布的期望值和方差值。§4协方差及相关系数第四章随机变量的数字特征协方差的定义协方差的性质相关系数的定义相关系数的性质§4协方差第四章随机变量的数字特征一、协方差称Cov(X,Y)=E(X–EX)(Y-EY)=EXY–EXEY为随机变量X,Y的协方差.Cov(X,X)=DX称为随机变量X,Y的相关系数。是一个无量纲的量；1）协方差的定义2）相关系数的定义§4协方差第四章随机变量的数字特征证明：EXY=EXEY所以Cov(X,Y)=0.由数学期望的性质:定理：若X，Y独立，则X,Y不相关。(反之，不然)称X,Y不相关，此时Cov(X，Y)=0.若X，Y独立，注意：若E(X–EX)(Y-EY)则X，Y一定相关，且X，Y一定不独立。即EXY-EXEY二、协方差的性质第四章随机变量的数字特征§4协方差1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X)2)Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)；3)Cov(aX+bY,cZ)=acCov(X,Z)+bcCov(Y,Z);5)X，Y不相关COV(X,Y)=E(X–EX)(Y-EY)三、相关系数的性质证明：令：第四章随机变量的数字特征§4协方差求a，b使e达到最小。令：第四章随机变量的数字特征§4协方差得：,),(DXYXCov=第四章随机变量的数字特征§4协方差第四章随机变量的数字特征即由上式得:§4协方差现在证明：由上面知此时第四章随机变量的数字特征§4协方差从而所以第四章随机变量的数字特征§4协方差反之，若存在