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基于ARIMA和AT-LSTM组合模型的股票价格预测
引言：
股票市场是一个高度复杂和不确定的系统，股票价格的预测一直是投资者关注的重要问题。传统的统计方法在一定程度上能够提供有限的预测准确性，但在处理非线性和非平稳的股票价格数据时存在局限性。为了提高股票价格预测的准确性，本文提出了一种基于ARIMA（自回归移动平均模型）和AT-LSTM（注意力机制上的长短期记忆网络）组合模型，通过结合两种模型的优势，达到更精确的预测。
一、ARIMA模型的原理和特点
ARIMA模型是一种经典的时间序列模型，用于分析和预测时间序列数据。它基于时间序列数据的自回归（AR）、差分（I）和移动平均
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