应用数理统计与随机过程-全套PPT课件.pptx

应用数理统计与随机过程第一章概率论基础

第一章概率论基础1.1概率空间1.2随机变量及其分布1.3随机变量的数字特征1.4特征函数、母函数1.5多维正态分布1.6条件期望目录Contents

1.1.1随机试验◎可以在相同的条件下重复进行;◎每次试验的结果不止一个，但预先知道所有可能◎每次试验前不能确定哪个结果会出现.相关概念与记号：不可能事件:样本空间:样本点(基本事件):必然事件:事件:的结果;1.1概率空间

由定义易知:(1)(2)若,则;(3)若则.定义1.1设是一个集合,是的某些子集构成的集合族.如果(1)(2)若,则；(3)若则,则称为代数(Borel域).称为可测空间,中的元素称为事件.1.1.2概率空间1.1概率空间

(1)对任意定义1.2设是可测空间,是定义在上的实值函数.如果(2)(3)对两两互不相容的事件(当时,有则称为上的概率.称为概率空间,称为事件的概率.1.1概率空间

由定义易知概率具有以下性质:(1)(2)若则(3)设◎若则◎若则定义1.3设是概率空间,如果对任意的有则称为独立事件族.1.1概率空间

分布函数具有以下性质:(1)单调性:当时，(2)(3)右连续性:1.2.1一维随机变量及其分布定义1.4设是概率空间,是定义在上的实值函数,如果对任意实数则称是上的随机变量,简记为.称为随机变量的分布函数.1.2随机变量及其分布

可以证明：定义在上的实值函数,若具有上述三个性质,则必存在一个概率空间及其上的随机变量，其分布函数是常见的两种类型随机变量:分布列：◎连续型随机变量◎离散型随机变量分布函数：概率密度：分布函数：1.2随机变量及其分布

几种常见的离散随机变量及其分布:◎0-1分布◎二项分布◎泊松分布◎几何分布1.2随机变量及其分布

几种常见的连续随机变量及其分布:◎均匀分布◎正态分布◎指数分布1.2随机变量及其分布

联合分布函数具有以下性质:(1)对每个变元非降;(2)对每个变元右连续;定义1.5设是概率空间,是定义在上的在中取值的向量函数.如果对任意的则称为维随机变量或维随机向量.为的联合分布函数.称1.2.2多维随机变量及其分布1.2随机变量及其分布

(3)对于中的任意区域其中(4)可以证明：定义在上的实值函数,若具有上述性质,则必存在一个概率空间及其上的随机向量其分布函数是1.2随机变量及其分布

常见的两种类型随机向量:分布列：◎连续型随机向量◎离散型随机向量分布函数：联合概率密