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带工业约束的离散投资组合模型及其算法的中期报告

中期报告：

1.研究背景和目的

投资组合在金融领域有着广泛的应用，其目的是获得更高的收益率，并且同时承担相应的风险。然而，在进行投资组合优化的过程中，往往需要考虑一些工业方面的限制，比如资产的生产能力、产出量以及其它一些规定的规则。因此，本文旨在研究带工业约束的离散投资组合模型及其算法。

2.研究方法

本文采用了线性规划（linearprogramming）方法，设计了带工业约束的离散投资组合模型，并使用广义拉格朗日松弛法（generalizedLagrangianrelaxation,GLR）解决这个问题。

3.研究内容

本文的主要研究内容包括：

（1）构建带工业约束的离散投资组合模型。

（2）设计算法，利用GLR方法解决该模型。

（3）进行数值实验，并对实验结果进行分析和讨论。

4.研究意义

本文研究的带工业约束的离散投资组合模型及其算法，可以为金融理论和实践提供一种新的思路和方法。同时，该模型也可以被应用于其它一些需要考虑工业约束的优化问题中。

5.下一步工作

接下来，本研究将继续探究带工业约束的离散投资组合模型及其算法的改进和拓展，进一步提高模型的数值稳定性和实用性。