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均匀分布的期望和方差的详细证明

1.期望的定义

给定一个连续型随机变量X，其概率密度函数为f(x)，若积分∫xf(x)dx存在，则定义X的期望为E(X)=∫xf(x)dx。

对于均匀分布，概率密度函数f(x)为常数，记为c。为使f(x)满足概率密度函数的性质，我们需要满足∫f(x)dx=1，即∫cdx=1。由此可得c=1/(b-a)，其中a和b为均匀分布的两个边界。

2.均匀分布的期望

设X为均匀分布的随机变量，其取值范围为(a,b)。根据期望的定义，均匀分布的期望E(X)为∫xf(x)dx。

由于均匀分布的概率密度函数f(x)为常数，即f(x)=1/(b-a)，所以E(X)=∫xf(x)dx=∫x/(b-a)dx。

对∫x/(b-a)dx进行求积分，得到∫x/(b-a)dx=(x^2)/(2(b-a))。根据定义，x在(a,b)取值，所以∫x/(b-a)dx的范围为(a,b)。

将范围带入∫x/(b-a)dx=(x^2)/(2(b-a))，所以E(X)=[(b^2)-(a^2)]/(2(b-a))，化简得E(X)=(b+a)/2。

因此，均匀分布的期望E(X)为(a+b)/2。

3.均匀分布的方差

方差是随机变量与其期望之间差异的度量。对于均匀分布的随机变量X，其方差Var(X)定义为E[(X-E(X))^2]。

根据均匀分布的期望E(X)=(a+b)/2，我们可以将方差Var(X)展开为E[(X-(a+b)/2)^2]。

展开后可得Var(X)=E[(X^2-2X(a+b)/2+(a+b)^2/4)]。

我们依次计算各个部分的期望：

-E(X^2)=∫x^2f(x)dx，对x在(a,b)范围进行积分，得到E(X^2)=(b^3-a^3)/3(b-a)。

-E(-2X(a+b)/2)=∫-2X(a+b)/2f(x)dx，对x在(a,b)范围进行积分，得到E(-2X(a+b)/2)=-2(a+b)/2∫xf(x)dx=-2(a+b)/2[(b^2)-(a^2)]/(2(b-a))=-(a+b)/3。

-E((a+b)^2/4)=((a+b)^2)/4。

将计算结果代入Var(X)=E[(X^2-2X(a+b)/2+(a+b)^2/4)]，化简得Var(X)=((b^2)-(a^2))/12。

因此，均匀分布的方差Var(X)为((b^2)-(a^2))/12。

综上所述，均匀分布的期望为E(X)=(a+b)/2，方差为Var(X)=((b^2)-(a^2))/12。