二元选择模型.ppt

关于二元选择模型第1页，课件共33页，创作于2023年2月二元选择模型

BinaryChoiceModel一、二元离散选择模型的经济背景二、二元离散选择模型三、二元Probit离散选择模型及其参数估计四、二元Logit离散选择模型及其参数估计五、二元离散选择模型的检验第2页，课件共33页，创作于2023年2月说明在经典计量经济学模型中，被解释变量通常被假定为连续变量。离散被解释变量数据计量经济学模型（ModelswithDiscreteDependentVariables）和离散选择模型(DCM,DiscreteChoiceModel)。二元选择模型(BinaryChoiceModel)和多元选择模型(MultipleChoiceModel)。本节只介绍二元选择模型。第3页，课件共33页，创作于2023年2月离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。模型的估计方法主要发展于80年代初期。第4页，课件共33页，创作于2023年2月1、逻辑分布的概率分布函数第5页，课件共33页，创作于2023年2月1、原始模型对于二元选择问题，可以建立如下计量经济学模型。其中Y为观测值为1和0的决策被解释变量；X为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。左右端矛盾第6页，课件共33页，创作于2023年2月由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。需要将原始模型变换为效用模型。这是离散选择模型的关键。具有异方差性第7页，课件共33页，创作于2023年2月2、效用模型作为研究对象的二元选择模型第i个个体选择1的效用第i个个体选择0的效用第8页，课件共33页，创作于2023年2月注意，在模型中，效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。很显然，如果不可观测的U1U0，即对应于观测值为1，因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用，他当然要选择公共交通工具；相反，如果不可观测的U1≤U0，即对应于观测值为0，因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用，他当然要选择私人交通工具。第9页，课件共33页，创作于2023年2月最大似然估计欲使得效用模型可以估计，就必须为随机误差项选择一种特定的概率分布。两种最常用的分布是标准正态分布和逻辑（logistic）分布，于是形成了两种最常用的二元选择模型—Probit模型和Logit模型。最大似然函数及其估计过程如下：第10页，课件共33页，创作于2023年2月逻辑分布的对称性似然函数第11页，课件共33页，创作于2023年2月在样本数据的支持下，如果知道概率分布函数和概率密度函数，求解该方程组，可以得到模型参数估计量。1阶极值条件第12页，课件共33页，创作于2023年2月四、二元Logit离散选择模型及其参数估计第13页，课件共33页，创作于2023年2月1、逻辑分布的概率分布函数第14页，课件共33页，创作于2023年2月B?rsch-Supan于1987年指出:如果选择是按照效用最大化而进行的，具有极限值的逻辑分布是较好的选择，这种情况下的二元选择模型应该采用Logit模型。第15页，课件共33页，创作于2023年2月例贷款决策模型分析与建模：某商业银行从历史贷款客户中随机抽取78个样本，根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”（CC，XY）和“市场竞争地位等级”（CM，SC），对它们贷款的结果（JG）采用二元离散变量，1表示贷款成功，0表示贷款失败。目的是研究JG与CC、CM之间的关系，并为正确贷款决策提供支持。第16页，课件共33页，创作于2023年2月样本观测值CC=XYCM=SC第17页，课件共33页，创作于2023年2月数据的录入第18页，课件共33页，创作于2023年2月QUICK——EstimateEquation…第19页，课件共33页，创作于2023年2月第20页，课件共33页，创作于2023年2月第21页，课件共33页，创作于2023年2月McFaddenR-squared 0.966793 S.D.dependentvar 0.495064 Akaikeinfocriterion 0.1