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我国可转换债券定价的实证分析的任务书

任务名称：我国可转换债券定价的实证分析

任务描述：本次任务旨在对我国可转换债券的定价进行实证研究，旨在探究影响可转债定价的主要因素，构建一套系统的定价模型，并通过实证数据进行验证。

具体任务分解：

1.文献综述：通过查阅相关文献，了解国内外可转债定价的研究进展和主要模型，梳理可转债定价的相关理论和方法，对现有研究进行分析总结。

2.数据采集：收集我国可转债市场的相关数据，包括发行量、发行时间、可转换股票价格、债券价格、股息、债息等信息，通过数据分析和处理，获取相关指标的历史变化数据，为后续模型构建和分析做准备。

3.模型构建：基于文献综述和数据分析，构建我国可转债定价的经典模型和新颖模型，包括Black-Scholes模型、Binomial模型等，尝试对我国可转债市场进行价格预测和风险评测。

4.模型验证：通过实证数据对各种定价模型进行验证和比较，评估各个模型的适用范围和效果，并尝试提出改进建议，提高模型的预测准确度。

5.结果分析：总结各种模型的优缺点，分析我国可转债市场的特点和未来发展趋势，提出有针对性的投资建议和风险控制措施。

任务目标：

1.系统掌握我国可转债定价的相关理论和方法，了解其研究进展和发展趋势。

2.通过收集和分析实证数据，建立可转债定价模型，并对各种模型进行验证和比较，评估其预测准确度和适用范围。

3.提出有针对性的投资建议和风险控制措施，为投资者提供参考和借鉴。

4.探索可转债市场的发展趋势和未来取向，提供有价值的参考和思考。