基于某些影响因素的动态组合证券模型研究.docxVIP

下载本文档

4
0
约1.51万字
约 22页
2024-03-24 发布于河北
举报
版权申诉

基于某些影响因素的动态组合证券模型研究.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

摘要本文简单介绍了经典投资组合理论的发展历史，在此基础上，通过分析影响证券收益率的几个因素，建立了动态的组合证券投资模型，利用二次规划求解了投资组合在不同证券之间的动态资产配置问题，并挑选了上海证券交易所的5支股票构建动态投资组合进行数值模拟，具体的讨论了投资组合在上证综合指数，不考虑现金红利再投资的综合月市场指数以及一致指数这三个因素影响下，不同投资阶段的资金配置问题。结果显示：该模型在给定预期收益率的前提下，最优解的有效性依赖于影响因素的选取，当影响因素与投资组合收益率有强相关性时，模型通常存在有效解；此外，该模型充分的利用市场市场信息，反映了投资者的个人意愿，为投资者构建投资组合