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带交易成本的新式期权定价问题及算法的任务书
任务背景：
期权是金融领域的重要衍生品之一，它给予买方在未来某一特定时间内以特定价格购买或出售特定资产的权利，但是不强制要求买方执行这项权利。期权的定价一直是金融工程领域的研究重点，而现实中期权的执行不光涉及到期权本身的价格，还有交易的成本，如手续费等。因此，如何考虑交易成本对期权定价的影响，是新的研究方向。
任务描述：
本次任务旨在探究带交易成本的新式期权定价问题，并提出相应的算法，具体任务描述如下：
1.总结传统期权定价理论，了解期权定价模型的基本假设和参数设定；
2.分析交易成本对期权定价的影响，提出交易成本的考虑方法，并确定期权定价模型的变量设定；
3.根据确定的变量，提出新式期权定价模型，分析模型的特点，并给出理论成果；
4.提出新式期权定价模型的算法实现方法，比较其与传统期权定价模型的精度，并分析其适用范围和实际应用；
5.进行模拟实验，验证新式期权定价模型的实际效果，并给出相应的讨论和结论。
任务要求：
1.利用文献资料和网络资源，积极收集相关信息，总结现有研究成果和理论，科学分析问题；
2.实验过程中要注意数据的准确性和实用性，给出相应的分析和判断；
3.结合实际问题，适当拓展研究内容，提出新的想法和解决方案；
4.完成任务后，撰写论文或报告，准确、明确地叙述实验过程、结果和结论，切实体现科学研究的严谨性和实用性。
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