带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差的任务书.docxVIP

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带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差的任务书

任务:研究带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差。

背景:随机变量和的大偏差现象是概率论和数理统计中一个经典的研究领域。在实际应用中,随机变量和的精细大偏差常常被用于估计和预测各种经济和金融指标,如股票价格、利率、汇率等。但是,传统的大偏差理论往往不能很好地描述带负相依和长尾分布的随机变量和。

任务要求:

1.通过文献调研,了解双边随机变量和的精细大偏差理论和方法,在此基础上探究可应用于带负相依和长尾分布的随机变量和。

2.构建合适的模型,研究带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差现象。

3.利用实证分析方法,分析从实际中获取的随机变量和的数据,检验模型的准确性和有效性。

4.在以上研究的基础上,结合实际应用考虑,给出可行性建议或方法,提高随机变量和的预测精度和可靠性。

参考文献:

1.Chen,S.X.,Peng,L.,Qi,Y.(2016).Exactasymptoticsforthelargestl1-erroroftheempiricalquantileprocess.TheAnnalsofStatistics,44(1),249-276.

2.Chen,S.X.,Chen,X.(2012).Stein’smethodforthelargesteigenvalueandthejacobianmatrix:Anapplicationtothemultinomialgoodness-of-fitproblem.TheAnnalsofStatistics,40(6),2970-3002.

3.Chang,Y.C.,Yang,Y.(2016).Thelargesteigenvalueofaheavy-tailedcovariancematrix:generalizedesdandthetransmissioneigenvalueproblem.ProbabilityTheoryandRelatedFields,164(1-2),213-259.

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