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协方差矩阵和相关矩阵.pdfVIP

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  • 2024-04-02 发布于天津
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协方差矩阵和相关矩阵.pdf

    一、协方差矩阵

    变量说明：

    设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量，

    每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵

    （

    1）

    其中对应着每个随机向量X的样本向量，对应着第i个

    随机单变量的所有样本值构成的向量。

    单随机变量

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