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金融市场间溢出效应分析.docxVIP

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  • 2024-04-03 发布于广东
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金融市场间溢出效应分析.docx

    金融市场间溢出效应分析

    摘要

    金融市场有多种分支，对于金融市场的划分标准也各式各种。在市场经济规模日益扩大的同时，金融业和资本市场流动量加大，各类金融衍生品快速发展。这些变化带来收益的同时，也带来一系列金融风险。本文将对股票市场、外汇市场、货币市场三个金融子市场间的溢出效应进行研究，弄清楚他们之间的传导机制。通过建立VAR模型研究均值溢出，MVGARCH-BEKK模型研究波动溢出，结果表明货市向汇市、股市向汇市的均值，波动溢出均显著；货市向股市单向均值溢出显著，双向波动溢出显著。

    【关键词】金融市场溢出效应MVGARCH-BEKK模型

    Abstract

    Therear

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