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连续时间下几类多险种模型的破产概率及其相关研究的任务书

任务书

一、研究背景和意义

保险行业作为金融领域的重要组成部分，具有诸多特点，如风险分散、长期性等。多险种模型是描述保险公司在多个子领域同时存在的模型，它是目前实践中应用最多的一种模型之一。在连续时间下，多险种模型包括整体风险模型和局部风险模型。对于这些模型，破产是一个极为重要的指标，特别是在金融危机等极端情况下，破产概率的计算更是显得至关重要。

因此，本研究将以多险种模型为研究对象，探究其在连续时间下的破产概率及其相应的计算方法，有助于更好地理解破产概率以及风险分散策略，进一步提高保险行业的风险管理水平。

二、研究内容

本研究将围绕以下几个内容展开：

1.多险种模型的概念和方法：介绍多险种模型及其在金融领域中的应用、基本假设和模型特点等。

2.破产概率的计算方法：对于整体风险模型和局部风险模型，研究其破产概率的计算方法及模型优化策略。

3.数值实验和实证分析：通过数值实验和实证分析，验证研究结果的准确性和实用性。

三、研究方法

1.文献资料法：利用此方法收集和整理多险种模型在此前的研究成果和相关文献。

2.模型分析法：基于文献资料和现有理论，对多险种模型的破产概率进行分析和建模。

3.数值实验法：利用MATLAB等软件进行模拟实验，验证所建破产概率模型的有效性和实用性。

四、研究进度安排

1.前期工作（2周）：收集整理多险种模型相关文献和研究成果，熟悉多险种模型的基本理论和假设。

2.中期工作（6周）：基于多险种模型的理论基础，对其破产概率进行分析和建模，并进行数值实验。

3.论文撰写（4周）：整理论文结构，编写论文，进行修改和完善。

4.终期答辩（1周）：对论文进行答辩，并进行修改和完善。

五、研究预期成果

1.在现有多险种模型的基础上，深入探究其在连续时间下的破产概率及计算方法。

2.通过数值实验和实证分析，验证建立的破产概率模型的有效性和实际应用价值。

3.系统总结多险种模型的破产概率及其相关研究现状，提出其未来发展方向。

六、参考文献（仅列举部分）

[1]方富民.保险精算学，4thed.北京：中国人民大学出版社，2017.

[2]黄兴杰，饶鹏志.中国寿险公司多险种整体风险的破产概率度量.数量经济技术经济研究，2012(6)：68-78.

[3]赵春晖.寿险公司多险种局部风险破产风险的计算研究.保险研究，2019(8)：31-41.

[4]区君.多险种模型下商业银行信用风险破产概率的研究.金融科技，2019(3)：27-32.