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本書的內容及結構本書的內容包括：風險偏好及選擇金融市場中最主要變數的統計描述及基本關係金融產品的定價實施有效的金融風險管理現代金融投資中的統計學問題退出返回目錄上一頁下一頁現代金融投資統計分析

上一頁下一頁返回目錄退出本書的內容及結構本書結構：第一章——概論第二章——風險偏好及選擇第三、五章——債券投資與利率風險和外匯市場與匯率風險第四章——股權定價及股票市場投資分析第六章——投資組合模型第七、八、九章——資本資產定價模型（CAPM）及投資選擇、期貨市場及杠杆投資和期權定價模型第十章——無套利與有效市場假說（EMH）第十一章——VaR與風險管理現代金融投資統計分析

主要參考文獻上一頁下一頁返回目錄退出現代金融投資統計分析威廉.F.夏普：《投資學》（第五版），中國人民大學出版社，1998。WilliamF.Sharpe,“Investment—6thed.”,1999byPrenticeHall,Inc。傑克?赫什萊佛，約翰.G.賴利：《不確定性與資訊分析》，中國社會科學出版社，2000。小詹姆斯L.法雷爾等：《投資組合管理理論及應用》（第二版），機械工業出版社，2000。皮埃特羅?潘澤，維普.K.班塞爾：《用VaR度量市場風險》，機械工業出版社，2001。R.R.A