《股指期货定价偏差及影响因素分析》3600字.docxVIP

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股指期货定价偏差及影响因素分析

TOC\o1-2\h\u20402股指期货定价偏差及影响因素分析 1

1935关键词:股指期货；宏观经济数据发布与预期；实证分析 1

2622一、数据的预处理 1

5705（一）交易成本 2

15633（二）预期效应与到期时间 3

4721（三）波动率与流动性 3

30169（四）收益率及投资者情绪 3

7931二、模型的原理 3

28594（一）自变量经济数据公布对市场的影响 3

1703（二）因变量股指期货合约在第t天j时段的对数收益率定义如下: 4

7723（三）收益率多元回归

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