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金融风险管理(第二版)陆静习题参考答案.pdf

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    金融风险管理(第二版)陆静习题参考答案

    第3章金融风险测度工具与方法

    一、选择题

    IB2.D3.B4.C5.ABC

    二、简答题

    略

    三、判断题

    L对2.对3.错4.错5.错

    四、计算题

    1.解：在I-C的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式(3-57)所

    示，匕求=%z∕τ0%为资产的初始价值，ZC为正态分布在水平C上的分位数，(J为样本

    时间段收益率的标准差。

    根据风险的时间聚合性质，按每年252个工作日计算，股票A收益率1天和1周的标

    准差为和

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