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*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************∵CPCT是半正定的,∴[R2+CPCT]0且J中对于K而言,第一、二项均与K无关。只有选择K使得第三项为零,则J=Jmin。第五章线性系统的状态估计*5)递推公式:综合上述可得卡尔曼滤波递推公式:(滤波均方误差阵)(预报均方误差阵)递推初值:三、卡尔曼滤波的性质:1、递推性:第五章线性系统的状态估计*2、可以利用新息进行校正:预报:第k次观测中的“新息”:滤波=预报+新息校正3、是线性最小方差估计,因此是无偏估计。4、若仅计算K(k)、、,则不依赖于观测量Y(k),所以可以预先离线计算。第五章线性系统的状态估计*5、具有反馈校正性质:1)若系统噪声{W(k)}强:R1(k)?说明应倚重于观测,加强基于量测而作的新息校正。2)若系统观测噪声{V(k)}强:R2(k)?说明应倚重于原来的预报估计,基于不准确的量测而作的修正应减小。第五章线性系统的状态估计?10*结束此课件下载可自行编辑修改,供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!*****************************************************第四章线性系统参数估计的最小二乘法二、统计特征:1、无偏性:2、一致性:三、计算:1、白噪声输入:经过相关分析后的LS估计是无偏和一致的估计。*第四章线性系统参数估计的最小二乘法a*第四章线性系统参数估计的最小二乘法2、PRBS输入:*第四章线性系统参数估计的最小二乘法3、有色噪声输入:特点:1)只要{u(k)}与{e(k)}不相关,LS估计就是无偏和一致估计。3)也可以有在线递推算法,由Ruy(μ)递推公式来更新数据。2)因为Q中没有特殊的零元素,所以计算量大。?*§4?9阶的辨识第四章线性系统参数估计的最小二乘法一、确定阶的F检验法:在上述参数估计中,均假设模型的阶(或模型的结构)是已知的,实际上它往往是未知的,而且阶的准确性,会大大影响参数估计的误差。模型阶的确定:用不同的阶n,分析其最小二乘估计准则(残差平方和):一般情况下:n↑Jn↓结果精度越高系统的复杂性↑n必须选择适当。(J是n的递减函数),选择的原则:只对使得Jn有显著减小的n感兴趣。*第四章线性系统参数估计的最小二乘法引入统计检验准则:N:输入、输出数据对数。Jn1:N对数据,2n1个模型参数的估计准则的最小值。Jn2:N对数据,2n2个模型参数的估计准则的最小值。当N足够大时,F近似服从F(f1,f2)分布。且:
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