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对于Credit Portfolio View模型的适用性分析及改进建议(1).pdf

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    对于CreditPortfolioView模型的适用性分析及改进建议

    黄小凤

    （哈尔滨工业大学建筑学院黑龙江哈尔滨150006）

    摘要：

    当今国际社会中，关于信用风险的评估分析主要使用KMV模型，CreditMetrics模型，Credit

    Risk+模型和CreditPortfolioVie模型。在这四个模型中，只有creditPortfolioVie模型考

    虑了宏观经济因素对商业银行信用风险的影响。笔者认为宏观经济因素对信用

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