《风险管理》银行从业资格巩固阶段复习题（含答案及解析）.docxVIP

八月下旬《风险管理》银行从业资格巩固阶段复习题(含答案及解析)

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于()。

A、可规避的操作风险

B、可缓释的操作风险

C、应承担的操作风险

【参考答案】：B

【解析】：可缓释的操作风险主要通过保险和业务外包来管理和控制。故选C。

2、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

A、人员因素

B、内部流程

C、系统缺陷

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。本题考查的是代理业务的操作风险点。题干中销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售属于代理业务主要操作风险点中的内部流程。

3、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合()。

A、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

C、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【参考答案】：C

【解析】：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

4、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免浮现高通货膨胀。

A、生产者物价水平

B、国内生产总值

C、物价总水平

【参考答案】：C

【解析】：物价稳定是要保持物价总水平的大体稳定，避免浮现高通货膨胀。

5、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()。

A、资本规划

B、风险评估

C、信息披露

【参考答案】：C

【出处】：2022年下半年《风险管理》真题

【解析】内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

6、()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或者卖出特定数量的某种交易标的物。

A、欧式期权

B、美式期权

C、买入期权

【参考答案】：B

【解析】：考核美式期权定义。美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或者卖出特定数量的某种交易标的物。

7、其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。

A、股票价格

B、股票波动率

C、执行价格

【参考答案】：C

【解析】：股票价格、无风险利率、股票波动率以及无风险利率与欧式看涨期权价格呈正相关关系，与执行价格呈负相关关系。

8、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

A、证监会

B、银监会

C、中国银行

【参考答案】：B

【出处】：2022年下半年《风险管理》真题

【解析】操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

9、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A、文件档案的制订、管理不善

B、银行员T专业知识相对缺乏，无法为产品定价

C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。本题考查的是对交易/定价错误的理解。交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，交易和定价产生错误。

10、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A、会计资本

B、经济资本

C、实收资本

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是会计资本的定义。

11、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用()来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。

A、基于内部评级的方法

B、信用评分模型

C、违约概率模型

【参考答案】：A

【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

12、操作风险报告的主要内容不包括()。

A、信息系统

B、损失事件

C、诱因和对策

【参考答案】：A

【出处】：