2.4 随机过程的概率分布.pdf

随机信号分析

哈尔滨工程大学水声工程学院

CollegeofUnderwaterAcousticEngineering

HarbinEngineeringUniversity

目录

CONTENTS

随机过程的一维概率密度

随机过程的二维概率密度

随机过程的n维概率密度

随机过程的概率密度

概率密度说的是随机变量的概率密度

我们要在随机过程中找到随机变量，方可谈

随机过程的概率密度。

随机试验测量的校园里济海湾水下的噪声

随机事件

样本空间

随机过程

随机过程的概率密度

随机过程的一维概率分布：

随机过程在任一特定时刻∈的

状态是一维随机变量

一维分布函数：,=≤

,

一维概率密度：,=

链接：请回顾《概率论》中随机变量分布函数、概率密度的相关知识

随机过程的概率密度

随机过程的二维概率分布：

随机过程任意两个时刻、∈的

状态、是二维随机变量()，()

2

二维分布函数

,,,=≤,≤

二维概率密度

,,,

,,,=

随机过程的概率密度

随机过程的二维分布函数（概率密度）的性质：

随机过程的概率密度

随机过程的二维随机变量独立：

如果、统计独立，

则有,,,=,,,。

也就是说，如果、统计独立，

则二者的联合概率密度等于各自概率密度的乘积。

随机过程的概率密度

随机过程的n维分布函数

,,⋯,;,,⋯,

=≤,≤,⋯,≤

随机过程的n维概率密度

,,⋯,;,,⋯,