2.6 随机过程的自相关函数和自协方差函数(1).pdf

随机信号分析

哈尔滨工程大学水声工程学院

CollegeofUnderwaterAcousticEngineering

HarbinEngineeringUniversity

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CONTENTS

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自相关函数的定义及物理意义

自协方差函数的定义及物理意义

自相关函数与均方值的关系

自协方差函数与方差的关系

自相关函数与自协方差函数的关系

方差与均方值的关系

自相关函数的定义及物理意义

从随机变量到随机过程

随机变量没有自相关函数

随机过程的自相关函数

Rt,tEXt=Xt

()()()

X1212



xx=f(x,x;t,t)dxdx

12X121212

−−

物理意义：描述了一个随机过程任意两个不同时刻

状态之间的相互关系（相关程度）

自协方差函数的定义及物理意义

从随机变量到随机过程

随机变量没有自协方差函数

随机过程的自协方差函数

C(t,t)=EXt−mtXt−mt

(()())(()())

X121x12x2



=x−mtx−mtfx,x;t,tdxdx

()()()

1x12x2X121212

−−

物理意义：描述了一个随机过程任意两个不同时刻

的起伏值之间的相关程度

自相关函数与均方值的关系

随机过程的自相关函数随机过程的均方值

Rt,t=EXtXt22

()()()t=EXt

X1212x()()





=xxf(x,x;t,t)dxdx=x2f(x,t)dx

12X121212tii

−−

−

=，即随机过程同时刻的自相关函数，即为该时刻的均方值

自协方差函数与方差的关系

随机过程的自协方差函数

Ct,t=EXt−mtXt−mt

X