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随机信号分析
哈尔滨工程大学水声工程学院
CollegeofUnderwaterAcousticEngineering
HarbinEngineeringUniversity
目录
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CONTENTS
CONTENTS
互相关函数的定义及物理意义
互协方差函数的定义及物理意义
互相关函数与互协方差函数的关系
互相关函数的定义及物理意义
海面风速随时间的变化
6
说到互相关函数、互协方差函数4
2
指的是两个随机过程的相互关系0
9:00AM11:00AM13:00AM15:00AM
是随机过程中的一个随机变量和
海面气温随时间的变化
随机过程中的一个随机变量之间30
度20
温10
的相互关系
0
9:00AM11:00AM13:00AM15:00AM
时间
互相关函数的定义及物理意义
从随机变量到随机过程
随机变量没有互相关函数
随机过程和随机过程的互相关函数
Rt,tEXt=Yt
()()()
XY1212
xy=f(x,y;t,t)dxdy
12XY121212
−−
物理意义:描述了两个随机过程任意两个不同时刻
状态之间的相互关系(相关程度)
互协方差函数的定义及物理意义
从随机变量到随机过程
随机变量没有自协方差函数
随机过程和随机过程的互协方差函数
C(t,t)=EX(t−mtYt−mt
()())(()())
XY121x12y2
=x−mty−mtfx,y;t,tdxdx
()()()
1x12y2XY121212
−−
物理意义:描述了两个随机过程任意两个不同时刻
的起伏值之间的相关程度
互相关函数与互协方差函数的关系
随机过程和随机过程的
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